学院 交易策略 文章

《合约星期五》OKEx季度0612期合约周报

2020.06.16 何, 颖
  • 特别支持媒体:火星财经 金色财经
  • 特别支持机构:币牛牛 AICoin 开单
  • 支持媒体:耳朵财经 火讯财经 陀螺财经

本期内容总览:

【行情回顾及官方解读】

【OKEx交易大数据解读】

【大V及机构解读】

  • 本周重要行情回顾及官方解读

行情回顾:

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间6月12日7时15分,全球累计确诊新冠肺炎病例7449476例,累计死亡418846例。其中美国累计确诊2016630例,累计死亡113652例。

外围市场方面,美股本周先抑后扬,周一触及疫情以来最高点27000点上方,周四晚间开启暴跌行情,道指收跌1900点,跌幅近7%,创出今年3月16日以来最大单日跌幅;纳指跌5.27%,标普500指数跌5.89%,美股恐慌指数VIX涨47.95%至40.79。

市场对经济复苏前景的担忧情绪不仅令美股重挫,也令原油从近日的反弹中回落。周四晚间,国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌8.66%报36.17美元/桶,创两周新低,并创六周来最大跌幅。布油跌7.98%报38.4美元/桶。

币市方面,本周前三个交易日BTC现货价格在9700-9800美元附近波动,周四小幅冲高逼近10000美元关口后快速回落,并于周四晚间持续走低,最低点触及9000美元附近。同样,BTC/USD当季合约10000美元附近承压回落,截止周五上午10点,报9350美元。据CoinMarketCap 统计的数字货币总市值为2649亿美元,24 小时总交易额为1036亿美元,比特币市值占比 65.0%。

图1:BTC/USD当季合约1小时K线图-OKEx

OKEx投研官方解读:

从消息面来看,尽管美国新冠肺炎疫情形势仍未好转,美国总统特朗普当地时间10日宣布,他将于6月19日在俄克拉何马州塔尔萨市举行3月初以来的第一场竞选集会,并在未来几周内在其他四个州举行集会。另外,美财长姆努钦:即便疫情卷土重来,美国也不能再次关停经济。白宫方面的种种言论观点,都透露出了疫情二次反弹的可能性在加大,市场对疫情的控制和美国经济的复苏的担忧情绪在不断上升,且美股经过持续的反弹上涨,市场对美股的回调预期不断加强,周四晚间的美股史诗级暴跌市场终于等到了。

同样随着美股的暴跌,数字货币市场昨晚也迎来下跌行情,再次验证了该市场与外围美股市场的相关性在增加,投资者对市场的恐慌情绪的加强会加剧对各种投资品的抛售行为。当前最关键在于美国的疫情控制与经济复苏如何做到合理的平衡。

二、本周OKEx交易大数据重要数据解读

1、BTC多空持仓人数比

截图来自OKEx交易大数据,从图中可以看到,过去两周,BTC多空持仓人数比自6月3日的1.42持续回落至6月10日的近期最低点0.97,随后再次站上1以上开始小幅走高。截止本周五上午10:51,BTC多空持仓人数比报0.98再次跌落1以下。可见随着周四晚间行情的下跌,市场看空的人数在增加,看涨的人数在减少,另外从下图的走势趋势看,若该多空持仓人数比继续上涨,则合约价格止跌反弹的概率在增加。

图2:BTC多空持仓人数比(05/29-06/12)-OKEx
  • BTC合约基差

截图来自OKEx交易大数据,从图中可以看到,过去两周当季合约基差一直保持了正基差,合约价格始终高于现货价格,周内基差最大值为52.87USD,周内基差最小值为14.99USD,不过本周来看,该正基差冲高回落,这与周四晚间合约价格的下跌也形成了呼应,若该基差值持续缩小,则合约价格有进一步下跌的可能。

图3:BTC当季合约基差(05/29-06/12)-OKEx

3、BTC合约持仓总量及交易量

截图来自OKEx交易大数据,从下图可以看出,自上周BTC合约持仓总量持续上周后,本周基本维持高位600万张上方,走势相对平稳。不过从周五早间8点开始,BTC合约持仓总量跌破600万张后持续回落,截止11点半,BTC合约持仓总量为585万张,但仍延续了前期小幅上涨的走势。

图4:BTC合约持仓总量及交易量(05/29-06/12)-OKEx

4、USDT场外溢价

截图来自OKEx平台USDT场外溢价走势图,取自6月5日上午10点至本周无上午10点的数据,由图可知,USDT场外溢价一直保持了负溢价,OTC价格始终低于美元兑人民币汇率,周四上午11点USDT场外溢价率录得本周最低值-2.02%,周五凌晨1点左右录得本周内最高值-0.48%。合约价格昨晚的下跌触发了一部分多单进场抄底,USDT短期内需求有所上升,但随着合约价格的企稳反弹,USDT的需求下降,该溢价率延续负值且走低的概率会增加。

图5:USDT场外溢价(06/05 10:00-06/12 10:00)-OKEx

综合来看,根据OKEx交易大数据,截至6月12日10:30点,BTC合约多空持仓人数比为0.98,市场多空人数相对均衡;季度合约基差缩小,永续合约资金费率均为负值,空军有所发力,行情有所下行;合约持仓总量有所减少,但仍稳定在600万张平台,市场多方实力仍不可小视;市场主动交易活跃度正常,短线行情或酝酿后出现异动;BTC合约精英持仓方面,做空账户比为50.00%占据优势,多头持仓比为16.38%占据优势,精英账户多空双方分歧仍在,需继续关注大户持仓变化。

(欢迎体验:https://www.okex.me/join?channelFlag=ACECO1500800)

三、大V及机构解读

1、大V解读

(一)OKEx分析师:Leo Zhang

截图来自OKEx BTC当季合约日K线图,从图中可以看到,本周继续延续前面的箱体震荡的走势,合约价格万点承压回落至调整后的上涨趋势线附近,从箱体下轨看,短期仍有下降空间,从趋势线角度看,短期有望支撑反弹,MA20仍呈现水平走势,表明当前行情中枢未发生变化。

图6:OKEx BTC/USD当季合约日K线图-AICoin

操作策略上,趋势上仍坚持看涨的做多思维,多单投资者可以继续关注箱体下轨8700美元的支撑力度,若一举跌破则果断止损出局观望,反手看空,表明近期上涨趋势告终,接下来会以空头看跌思维为主;若合约价格在9350美元附近的上涨趋势线附近止跌反弹,则依然坚持前面看涨的多头思维,多单继续持有,目标价10000点。

(二)微博大V:猪强强行情研究所

周线上看,btc从312大跌后的周线收敛三角下轨长途奔袭到上轨附近(红色趋势线)。我们可以从上图中看出,btc连续五周在8700-9600美金区间来回震荡盘整(周线实体部分),且有3周收盘在2019年7月到2020年2月形成的下降趋势线上沿(绿色趋势线)。但是在上周收盘后,周线出现一个相对较长的上影线,这可能已经打破了之前震荡盘整的僵局。

如上图,日线上看,从312至今btc是一个收敛的上升锲型,且我们可以看到上升锲型的上轨附近恰巧是前期的阻力区间(紫色圆点)。价格在6月3日冲击该区域出现明显回撤。随后6月5日btc价格跌破上升锲型的下轨并运行在下轨之外(红色圆点)。由此可见,多头的动能在逐步的衰减。由于目前btc是一个斜率较高的上升锲型,考虑到这一形态的折返性,btc可能会继续冲击6月2日的高点附近后出现回撤,如若跌破9200美金,可能会寻找本次上涨行情的强力支持区间7500美金附近。

如上图,从4H上看,btc在6月2日有一个越靶的形态出现,随后快速回到震荡区间内,如btc在最近再次冲击前高不破后或者形成假突破可轻仓介入,后续日线收盘跌破9200美金可选择考虑增加空单仓位。

(三)微博大V天启资本TraderT

比特币已从5月上旬在8100-10100盘整至今,9400-10000的箱体由于昨晚的美股回调也顺势跌破。目前持仓量又居高不下,今天下午就要出新季度合约,旧的持仓有平仓需求。

而19年的6月15-30日9月15-25日12月15-30日3月12-13日都是与整个季度的主线行情背道而驰的。新季度合约持仓恢复之前整体可操作性较低,建议轻仓保持盘感,等突破再重仓参与。

目前资金盘踞zil、ada、zec、trx等山寨主流,未来想要突破还是需要eth或btc带领;

Eth下方支撑227、206、177(我觉得206比较理性),上方压力250、268;

Btc下方支撑9100、8800、8200,上方压力10250;

突破后参与会更有确定性。

2、机构解读

(一)币牛牛

在过去的24小时里,BTC最高反弹至9566美元附近,最低回调至9100美元附近,呈震荡之势。

综合来看:在比特币的带动下,市场出现了不同程度的回调,整体走势依旧很弱,策略上高抛低吸,目前属于底部逐步抬高的走势,上方压力9450、9600,下方支撑9300,经过昨晚的回调,短线上存在超跌有反弹需求,激进的可以搏反弹。

(二)AICoin

AICoin PRO版K线主力大单跟踪显示:过去一周,主力大单成交并不频繁,成交差-440万美元,画门行情频繁。

一小时周期红色TD13已形成,量价分布图上过去一周的最多成交价格在9821美元,价格或超跌,会在未来一周有所反弹。大趋势方向仍需等待主力建仓信号。

加⼊OKEx全球社群

和全球数字资产投资者交流讨论

扫码加入OKEx社群

相关推荐

trading-ideas