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指数计算规则

2020.03.10

样本数据采样:每6秒钟通过API获取上述交易所的最新价格。

1. 计价货币为美元,所有非美元价格将转换为美元后计入指数。OKEX虚拟合约采用银行柜台汇率过去14天的平均值作为汇率参考值,在每一个交割结算日,若该平均值与系统当前汇率偏离超过0.2%,则会采用最新的14天平均值作为系统汇率。

2. 计价货币为BTC,如XRP/BTC的价格,会再按照OKEX的BTC指数折合为美元/人民币显示。

指数异常事件的处理:

1、单交易所的价格比其他交易所大幅偏离。

处理方案:当某一交易所的BTC价格较其他交易所出现大幅偏离,其价格与样本交易所价格的中位数偏离幅度达到±10%时,该交易所的价格以样本交易所价格的中位数±10%进行计算。例如Huobi当前价格为每BTC 560 USD/BTC,而其他5家交易所的价格分别为500 USD/BTC、501 USD/BTC、502 USD/BTC、503 USD/BTC、504 USD/BTC,则当前样本交易所价格中位数为(502 + 503) / 2 = 502.5 USD/BTC则(560-502.5) / 502.5 = 11.44% > 10%, 则Huobi将以502.5 *(1+10%)=552.75 USD/BTC的价格参与指数计算,则该次指数为(552.75 + 500 + 501 + 502 + 503 + 504)/ 6 = 510.46。

2、单交易所的行情数据丢失或者单交易所价格长时间偏离。

2.1、若某一交易所在过去24小时内有效数据低于10%。

处理方案:我们将认为该交易所的价格失去指导意义,将该交易所价格的权重暂时调整为0。权重为0的交易所不参与当次指数计算。若该交易所过去24小时内的数据点中90%以上有效,那么我们将会恢复该交易所的权重。

2.2、若某一交易所在过去24小时有效数据大于10%,但在某个时间点未能取得行情数据(如交易所休市,行情中断,遭遇攻击等原因)。

处理方案:我们将该交易所的价格将按照最近一次取到的有效价格进行计算。计算规则参考第一条处理方案。

如果交割和结算时间前后出现操纵市场或者市场异常,导致指数大幅波动,或者出现分摊比例异常,我们将有可能根据具体情况选择延时交割和结算,具体规则会发公告说明。

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